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FXインジケーター入門|ストキャスティクスとは?3つの注意点をおさえた有効的な使い方

ストキャスティクスって何?トレードでどうやって使うの?

ストキャスティクスとは相場の強弱を教えてくれるオシレーター系のテクニカル指標です。

FX初心者の方にも覚えておいていただきたい基本的な指標なので、その特徴や使い方、ストキャスティクスを使った取引手法を解説していきます。

記事のまとめ

  • ストキャスティクスはレンジ相場で用いられることの多いオシレーター系インジケーター
  • %K、%D、Slow%Dという3つの要素で売買シグナルを示す
  • 一般的にはダマシの少ないスローストキャスティクスが用いられることが多い
  • 期間設定を狭くするとより敏感に動き、広く設定するとより緩やかな動きになる
  • 強いトレンドによる張り付きやダマシを避けるためトレンド系インジケーターも併用する

ストキャスティクスとはどういう指標?

ローソク足とストキャスティクスの実用例

ストキャスティクス(Stochastics)とは「推測統計学」という意味の指標で、主にレンジ相場で緩やかなトレンドが発生しているときに使いやすいオシレーター系インジケーターです。発生している値動きに対し、逆張り手法のシグナルとして多く用いられます

レンジ相場とは

ある一定の値幅で上げ下げを繰り返している相場のことで、買いまたは売りの方向が明確に出ているトレンド相場とは対照的な値動きをします。

逆張りとは

その時点で発生している売り方向または買い方向の値動きとは逆の方向に行くと予想してトレードをするスタイルのことです。逆張りは、売られすぎ・買われすぎを測るオシレーター系のインジケーターとは相性が良く、よく用いられる手法です。

ストキャスティクスに用いられる指数は、%K(パーセントケー)%D(パーセントディー)の2種類です。%Kは、ある一定の期間における最高値(さいたかね)と最安値(さいやすね)の幅に対し、直近の終値がどのあたりに位置するかを表しています。%Dは、%Kを平均化した値です。どちらも0~100%の間の値を取り、これら2本の線を利用して売買シグナルを見ます

ストキャスティクスを表示するゾーンのうち、80%以上は「買われすぎゾーン」、20%以下は「売られすぎゾーン」です。%Kと%Dが両方ともどちらかのゾーンに位置している場合は、それぞれ買われすぎ、売られすぎと判断できます。さらに、買われすぎゾーンで%Kが%Dを下抜く場合は強い売りシグナル、売られすぎゾーンで%Kが%Dを上抜いた場合は強い買いシグナルです。

ローソク足とストキャスティクスの表示画面

ストキャスティクスには、派生した形として「ファストストキャスティクス」と「スローストキャスティクス」の2種類があります。

ファストストキャスティクスは、先ほど紹介した%Kと%Dを使用しますが、相場の動きに敏感で、シグナルの発生が多くダマシが発生する点が難点です。

スローストキャスティクスは、ファストストキャスティクスの欠点を補ってくれます。%Dをさらに何日間かで平均化した%SD(Slow%D)と、ファストストキャスティクスの%Kを用いることで、さらに滑らかな線になり、ダマシが発生にくくなるのです。そのため、利用する人が多い傾向にあります

ファストストキャスティクスの%Kと%D、そして%SDの3本を同時に表示することが可能なFX会社もありますので、自分にとって売買の判断材料として使いやすい表示を探してみてください。

類似のインジケーターRSIとの違いは?

ろうそく足、ストキャスティクス、RSIの

ストキャスティクスと似ているオシレーター系のインジケーターに、RSIがあります。どちらも買われすぎや売られすぎを示すインジケーターですが、RSIは終値のみに着目していて1本の線で表現するのが異なる点です。2本の線を使うストキャスティクスの方が明確な売買シグナルを確認できるため、売買タイミングを判断しやすい指標と言えるでしょう。

RSIについて詳しく知りたい方はこちら

ストキャスティクスはどうやってできているの?3要素と計算式

fx %K %D %SD

    【構成要素は3つ】

    1.基本となる指数【%K】

    2.異なる期間を設定する【%D】

    3.ある期間の平均を取った数値【%SD】

1.基本となる指数【%K】

「%K」は、一定の期間に動いた値幅(最高値-最安値)を100として、現在の価格が何%に位置しているのかを表しています。 fx%考え方

計算式にすると以下になります。

%K=(「現在値-最安値」÷「その期間内の最高値-その期間内の最安値」)×100

「%K」の数値の範囲は、ゼロから100です。最新の価格が、「%K」を計算する期間の最高値に近ければ、数値は大きくなります。

最新の価格が最高値であれば、「%K」は100になります。最安値ならば、「%K」はゼロになります。

期間内の最高値と最安値の中央にあれば、「%K」は50になります。この「%K」は、価格が上昇基調にあれば、100を上限として上昇基調を示します。

2.異なる期間を設定する【%D】

「%D」では、一般に、「%K」で用いた一定の期間とは異なる期間を設定します。「%D」はその一定の期間で、下記の計算式で求めます。

%D=(「『現在値-安値』の期間分合計」÷「『高値-安値』の期間分合計」)×100

これは、その期間分の「%K」の平均値と言い換えることができます。そのため、「%D」の数値の範囲は「%K」と同様にゼロから100です。

ただし、その動き方は「%K」よりも遅れます。

3.ある期間の平均を取った数値【%SD】

「%SD」は、ある期間の%Dの平均を取った数値です。ですから、対象にする期間を3日とすると、

%SD=(3日分の「%D」)÷3

で計算した数値です。

「%D」の平均を取った「%SD」は、「%D」よりもさらに遅れた動きになります。

シグナルが明確!ストキャスティクスの特徴

ストキャスティクスは、相対的に判断しやすいテクニカル指標であると言えます。

ストキャスティクスとよく似ているRSIは、「買いゾーン」「売りゾーン」で判断するのに対して、ストキャスティクスは2本の線を用いて以下のように明確に売買シグナルが出るからです。

ストキャスティクス 概要

また、ストキャスティクスは、価格がある一定の値幅で動いている場合に明確なシグナルを発する傾向にあり、相場が横ばい・緩やかな上昇・下落という状況で効果を発揮すると言えます。

ストキャスティクスは、現状の価格が一定期間の高値および安値と比較して、どの位置にあるかで算出されます。

現在のレートを過去の一定期間の値動きと比較し、100%に近ければ近いほど現在のレートが買われ過ぎとなり、0%に近ければ近いほどレートの売られ過ぎと判断されます。

ストキャスティクスをトレードに用いる時の注意点3つ

ストキャスティクスをトレードに用いるには、3つの注意点があります。

  • 強いトレンドで動かなくなる
  • 期間設定によって使える指標にもなる
  • 通貨によって「ダマシ」が発生しやすい

これらの注意点について、それぞれ詳しくみていきましょう。

強いトレンドで動かなくなる

トレンドが発生してストキャスティクスが意味をなさない画面

ストキャスティクスは、強いトレンドが発生して高値更新・安値更新が続いていると、天井(100%)や底(0%)に張り付いてしまい、全く機能しなくなってしまうことがあります。

これはオシレーター系のインジケーターでは避けられない動きです。このような場合は、トレンド系のインジケーターと合わせて表示し、トレードの判断をする必要があります

ローソク足や単純移動平均線、指数平滑移動平均線などを表示していると、ストキャスティクスが天井に張り付いている状態でも、現在のトレンド方向としては売りなのか買いなのかの確認が可能です。

ストキャスティクスだけに限ったことではありませんが、オシレーター系のインジケーターは、トレンド系のインジケーターとセットにすることで、より精度の高いトレード上の判断が下せるようになります。

期間設定によって使える指標にもなる

先ほど%Kや%Dは一定期間の最高値と最低値を現在価格と比較していると説明しましたが、この指数の期間設定はトレーダーで変更可能です

「5日、9日、14日」などがありますが、設定する期間を短くすると、ストキャスティクスはより激しい動きになります。逆に期間を長く設定すると、動きが緩やかになります

チェックする期間を長くしたり短くしたりすることで、より正確な売買シグナルとなることもあれば、逆に精度が下がることもあります。どのような期間を設定するかについては、自分で工夫できる部分ですので、いろいろ試してみましょう。

通貨によって「ダマシ」が発生しやすい

ストキャスティクスは、通貨によって「ダマシ」が発生しやすくなる点も注意点のひとつです。小刻みな値動きでも、ストキャスティクスが大きく反応してしまう場合があります。

この場合、本当はまだトレンドが続いているのに逆方向にエントリーしてしまう危険性があり、損失に繋がる可能性もあります。

通貨の中でも、値動きの激しい英国ポンドや南アフリカランド、豪ドルなどは、ダマシが発生しやすい通貨と言えます。逆に、取引量が多く値動きの穏やかな米ドルやユーロなどは、ストキャスティクスでの分析が比較的有効な通貨と言えるでしょう。

ストキャスティクスを大きく下げているのにあまり値下がりしていない場合は、売り圧力に対して、買いの圧力が強くてなかなか価格が下がりきらないという状態を表しています。この場合、さらに価格が上がる可能性があると考えて、エントリーせず様子見をしたいところです。

このようなダマシを回避するには2つの方法があります。

    ダマシを回避する方法2つ

  • トレンド系のインジケーターを同時に表示して見比べる
  • チェックする時間を注視して、通貨ペアにとって良い期間を見つける

まず、トレンド系のインジケーターを同時に表示して見比べることである程度回避可能です。ストキャスティクスで大きな動きがあっても、トレンド系のインジケーターではそれほど大きな動きが出ていない場合はその一例です。

また、チェックする期間を長くしたり短くしたりして、自分がトレードをしている通貨ペアにとって良い期間を見つけることも有効的です。ダマシの発生頻度を確認しながら期間の調整を行って、より高いパフォーマンスが発揮できるストキャスティクスが表示できる期間を見つけましょう。

ストキャスティクスを使った取引手法解説!具体的な見方・使い方

組み合わせて使う!ストキャスティクスのパターン3つ

ストキャスティクスは、「%K」「%D」「%SD」の3つの指数を、単独または組み合わせて使います。一般に、よく使われる方法は以下の3つです。

1.「%K」を単独で使う方法

シンプルな方法では、「%K」だけを使います。

オシレーター系の指標のRSIと同じ考え方で、100に近い高水準エリアならば下落する可能性が高いという警戒シグナルであり、ゼロに近い低水準エリアならば上昇する可能性が高いという警戒シグナルと考えます。

つまり、「高水準エリア=売りシグナル」「低水準エリア=買いシグナル」と考えて、逆張り手法の売買シグナルとして使用します。

なお、高水準・低水準の判断ですが、RSIと同様に「80%・20%」「75%・25%」「70%・30%」の組み合わせが多用されます。

2.トレンドの判断に役立つ「ファーストストキャスティクス」

ファーストストキャスティクス (fast stochastics)とは、「%K」と「%D」を組み合わせた手法です。

ファーストストキャスティクスは、トレンドを判断したり売買のシグナルとして使用します。

「%K」と「%D」との位置関係には「デッド・クロス」「ゴールデン・クロス」があります

デッド・クロス

「デッド・クロス」とは、高値の水準が切り下がり、「%K」が「%D」と交差し、「%K」が下に抜けた状態のことです。

すでに述べた通りに、「%D」は、「%K」よりも遅れて動きます。価格が上昇基調であれば、先に「%K」が上昇し、後から「%D」が上昇します。

その上昇が鈍化して、高値を更新しなくなれば、「%K」が先にピークを付けます。高値水準での「デッド・クロス」は高値水準での「売りシグナル」です

ゴールデン・クロス

「ゴールデン・クロス」とは、安値の水準が切り上がり、「%K」が「%D」と交差し、「%K」が上に抜けた状態のことです。

価格が下落基調であれば、先に「%K」が下落し、後から「%D」が下落します。その下落が鈍化して、安値を更新しなくなれば、「%K」が先にボトムを付けます。

安値水準での「ゴールデン・クロス」は「買いシグナル」ですが、ファーストストキャスティクスは感応度が高すぎるため、実際にはあまり使用されません。

一般的に使用されるのは、次に挙げるスローストキャスティクスです。

3.一般的に使用されることが多い「スローストキャスティクス」

スローストキャスティクスは、「%D」と「%SD」を組み合わせた手法です。使い方はファーストストキャスティクスと同様です。

高値水準で「%D」が「%SD」を下に抜ける場合が「デッド・クロス」で、「売りシグナル」です。

安値水準で「%D」が「%SD」を上に抜ける場合が「ゴールデン・クロス」で、「買いシグナル」です。

スローストキャスティクスは、ファーストストキャスティクスに比べて反応が遅くなります。

つまり、スローストキャスティクスの売買のシグナルは、ファーストストキャスティクスに比べると、遅くなります

ストキャスティクスはどういうときに役立つ指標?

ストキャスティクスが効果を発揮するのはボックス相場です。

チャートを見ると、ストキャスティクスはボックス相場で相場反転時(ダイバージェンス)に有効なシグナルを発し、機能していることがわかります。

逆に、上昇や下降トレンドが明確な場合には、トレンドをうまく読み取ることができずに、結果として適切な売買サインを示しにくいという欠点があります。

ストキャスティクスは、相場の細かな上下動に反応して短期売買を行うといったトレードスタイルに向いている、と言えます。

理解できたかどうか心配…練習問題にチャレンジ!

【練習問題①】

以下のチャートは、ドル/円(日足)のストキャスティクスです。

このチャートを見て、どのように考え、判断して、どこで売買の注文を入れるのが適切かを考えてください。

USDJPY-Daily(ストキャスティクス)

【練習問題①】解答

USDJPY-Daily(ストキャスティクス)売買シグナル

「買いシグナル」を「黄色の円」で、「売りシグナル」を「水色の円」で表示しました。相場は、おおむね、シグナル通りに動いています。

つまり、黄色の円で示されている場面で、買いを行い、緑の円で示されている場面で売りを行えば良いのです。

【練習問題②】

以下のチャートは、ユーロ/ドル(日足)のストキャスティクスです。

このチャートを見て、どのように考え、判断して、どこで売買の注文を入れるのが適切かを考えてください。

EURUSD-Daily(ストキャスティクス)

【練習問題②】解答

EUROUSD ストキャスティクス 売買シグナル

「買いシグナル」を「黄色の円」で、「売りシグナル」を「水色の円」で表示しました。

この相場も、おおむね、シグナル通りに動いており、これらのシグナルに従って売買を行えば、利益につながっています。

【練習問題③】

以下のチャートは、ユーロ/円(日足)のストキャスティクスです。

このチャートを見て、どのように考え、判断して、どこで売買の注文を入れるのが適切かを考えてください。

ストキャスティクス チャート

【練習問題③】解答

ストキャスティクス 売買シグナル

ストキャスティクスの欠点は、相場に明確なトレンドが出ているときは、ストキャスティクスは天井または底に張り付いたままになるので、逆張り手法が機能しないということです。

「買いシグナル」を「黄色の円」で、「売りシグナル」を「水色の円」で表示しました。このユーロ/円の場合もおおむね、シグナル通りに動いています。

このチャートで、1回目に発せられた「売りシグナル」の後では、ストキャスティクスが天井圏に居続けて2回目の「売りシグナル」を発しています。

さらに、このチャートで、4回目に発せられた「売りシグナル」に従うと、その後の相場は上昇しているので、大きな損失になります。

4回目に発せられた「売りシグナル」の後は、ストキャスティクスが天井に張り付いたままになっています。

ただし、4回目に発せられた「売りシグナル」の後で、5回目の「売りシグナル」を発しています。

この5回目の「売りシグナル」に従えば利益になるので、挽回のチャンスを与えてくれている、と考えます。

記事のまとめ

  • ストキャスティクスはレンジ相場で使いやすいオシレーター系インジケーターで、逆張りのシグナルとしてよく用いられる
  • ファストストキャスティクスとスローストキャスティクスの2種類があり、スローストキャスティクスがよく用いられる
  • ストキャスティクスは強いトレンド相場のときは機能しなくなってしまう
  • トレンド系インジケーターも併用すると強いトレンドによる張り付きやダマシを避けやすくなる

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